近日，農發行自主研發的市場風險管理系統順利投產上線，涵蓋估值管理、資本計量、限額管理、風險監測、壓力測試等功能。該系統的投產上線，將有效滿足資本新規市場風險計量最新要求，標志著農發行市場風險管理邁入專業化、信息化、智能化的新階段。
2023年11月26日，國家金融監督管理總局印發《商業銀行資本管理辦法》，對市場風險資本計量提出更為嚴格精準的要求，突出市場風險資本計量的前瞻性和差異性。農發行積極落實，主動作為，廣泛調研，提前規劃建設市場風險管理系統助推資本新規落地實施。目前，銀行同業正處于國產化信創轉型的過渡階段，面對產品原型較少、風險模型復雜、人員少、任務重等困難，總行風險管理部、軟件開發中心、信息科技部等部門通力合作，敢于擔當，守正創新，聚焦重點任務，積極探索研發，確保市場風險管理系統如期建成、順利上線。一是全面升級市場風險計量方法和標準。系統通過模型精準估值并逐筆測算不同情景下風險敏感度資本、違約風險資本和剩余風險附加資本，為農發行實施市場風險計量標準法奠定良好基礎。二是全面集成風險估值分析模型。構建利率平價、Var值分析、情景分析等多種風險模型，開展大數據分析，測算資產組合的潛在最大損失，模擬市場風險敞口及承壓情況，估算極端不利情況可能造成的潛在損失，切實提高前瞻性風險防控水平。三是全面推進風險管理智能化。市場風險管理系統接入前臺業務及后臺財務數據，自動抽取、及時監測各項業務及綜合頭寸明細，靈活配置交易、風險、止損限額指標，智能生成各項風險報告，實現市場風險全業務覆蓋、全流程管理。
下一步，風險管理部將加強市場風險管理系統功能宣介，強化推廣運用，完善系統功能，促進市場風險管理提質增效，為全行高質量發展保駕護航。
