7月12日，農發行匯率風險管理系統成功上線運行。該系統是農發行全面風險管理體系中市場風險管理的重要組成部分，其上線應用將進一步提升農發行精細化風險管理水平，推進匯率風險管理的自動化、精細化、智能化，實現匯率風險識別、計量、監測、控制全流程管理，推動全行風險管理現代化建設再上新臺階。
匯率風險管理系統項目于2020年11月正式啟動。總行風險管理部與信息科技部協同配合，堅持科技創新，以需求解析為主要抓手，注重結果導向和價值轉化，著力增強系統功能的科學性和先進性。面對產品原型支撐不足、業務模型復雜、人員少、任務重等困難，項目組積極嘗試敏捷開發模式，聚焦焦點任務，高效完成用戶故事、模型設計、數據模擬、迭代開發、功能測試等工作。在業務、技術、公司三方的通力合作下，項目組加班加點、攻堅克難，全新開發4大模塊、29個功能點，進行了6輪業務測試，執行測試案例6682個，有效保障了系統順利上線。
農發行匯率風險管理系統通過運用定性與定量分析方法，科學開展外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析，精準識別、計量、監測匯率風險，并通過限額管理、壓力測試和風險緩釋等工具，有效傳導“匯率風險中性”理念，將匯率風險控制在合理范圍內，保持業務安全穩健運營。一是服務農發行風險管理實際需求。匯率風險管理系統暫無同業實踐經驗參照，完全根據農發行風險管理實際業務需求自主研發。二是前瞻規劃匯率風險管理工具。充分考慮宏觀市場環境變化及外匯衍生品發展情況，接入SHIBOR、LIBOR、GDP、M2、CPI等數據，開展多元歸因分析，預測未來匯率走勢；提前規劃風險緩釋交易模塊，模擬風險對沖場景。三是開拓融合匯率風險管理技術。每日自動抽取、監測外匯業務交易及綜合頭寸明細，靈活配置交易、止損限額指標，完善匯率風險管理機制，形成風險管理閉環，體現科學管理價值。四是創造性構建大數據分析模型。針對不同經濟周期內歷史匯率的波動情況，構建Var值分析等多種模型，開展大數據分析，模擬匯率風險敞口及承壓情況，逐步掌握透過表象看本質，客觀分析經濟規律的能力，不斷提升風險預判研判能力，穩步推進風控關口前移。
下一步，農發行將繼續堅持科技引領賦能，創新風控舉措，聚焦風險管理精準性，強化數據分析和多維度指標監控工具，下好風險防控的“先手棋”，在變革中立足當前、謀劃長遠，推動全行業務實現高質量發展。
（羅菁）
